Archivos .shp

Buenas tardes gente. Como primer mensaje en este foro espero que sirva de presentación y que me vaya bien con este magnifico sofware (que por lo que he leido hace maravillas).
Bueno, el caso es que me he descargado unos planos cartográfico del SITCYL y el plano se descarga en varios archivos (cada uno de ellos una capa) y cada uno de ellos en 4 extensiones: .shp .shx .prj y .dbf
He conseguido con un programa pasar los .shp a .dfx pero no se como montar todas las capas en un único archivo ya que no tienen puntos de referencia comunes. Si alguien sabe como podría unirlos es un único archivo, bien desde los archivos originales o bien desde los .dfx, se lo agradecería.

Un saludo